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Estima del fantasma de la energa 1) parmetros estadsticos de un proceso aleatorio inmvil:
2) estima del promedio :
representa solamente una estima exacta si N es un nmero que eleva mucho.
3) buen tasador : l es un tasador para quien se eleva la probabilidad que la estima es al lado del parmetro a estimar, eso es la densidad de la probabilidad debe firmemente y ser concentrado alrededor al valor verdadero.
4) polarizacin de un tasador : Es la diferencia entre el valor verdadero del parmetro y el valor previsto
5) variacin de un tasador :
6) error cuadrtico medio de un tasador :
7) tasador el consistir: l es un tasador para quien la polarizacin y la variacin estiran ambos a cero al crecimiento del nmero de observaciones.
8) estima al verosimiglianza mximo: Estima al verosimiglianza mximo del medio del valor el mx de un proceso aleatorio
Estima al verosimiglianza mximo de la variacin de un proceso aleatorio
9) estima de la secuencia del autocorrelazione de un proceso nulo al promedio:
bosquejo de un tasador que consiste en cunto no se ha polarizado y sus estiramientos de la variacin a cero para N® .
10) estima de la secuencia del autocorrelazione de un proceso nulo al promedio:
bosquejo de un tasador que consiste en cunto no se ha
polarizado y sus estiramientos de la variacin a cero para N®. Se tiene por se si m®N que la
variacin de la estima crece remarkablly que hace iguales la estima
no tiles, tal desventaja no est en lugar de otro presente en
11) Periodogramma de una mujer blanca de la secuencia:
es una estima polarizada del fantasma de la energa Pxx(w) en cunto no coincide su valor previsto con
transformado de Fourier del autocorrelazione jxx(m), este resultado se
obtiene est considerando el periodogramma como transformado de
Fourier de la estima cxx(m)
que de la estima allxx(m).
La variacin del periodogramma es
12) Periodogramma de un ruido colorido:
donde
13) mtodo de Bartlett para la estima del fantasma: Cada uno consiste en subdividir la secuencia dada el
x(n) en segmentos de K de los campeones de M, se estima el
periodogrammi de K en
14) mtodo de las ventanas para la estima del fantasma: Se considera el periodogramma dulled
15) mtodo de gals: Es una modificacin del mtodo de Bartlett, en
cortocircuito que el w(n) de la ventana viene aplicado directamente a
cada sottosequenza de datos obtenidos del x(n) de la secuencia de la
renta, obtiene por lo tanto el periodogrammi de K modificado
16) uso del FFT a los mtodos de Bartlett o gals para la estima del fantasma del potenza: Es necesario calcular para cada sottosequenza
17) uso del FFT al clculo de la estima del correlazione: Un primer procedimiento es: ) la secuencia de L se construye uno dirigi la adicin del x(n) al zeri (M-1) b) el DFT se estima en L punteras c) se estima el DFT inverso en L punteras d) Segn procedimiento est en lugar de otro: ) se construye |