Estima del fantasma de la energa
1) parmetros estadsticos de un proceso aleatorio inmvil:
valor medio
medio temporal
medio temporal de cada campen de la secuencia
variacin
autocovarianza
densidad espectral de la energa
2) estima del promedio :
representa solamente una estima exacta si N es un nmero que eleva mucho.
3) buen tasador :
l es un tasador para quien se eleva la probabilidad que la estima es al lado del parmetro a estimar, eso es la densidad de la probabilidad debe firmemente y ser concentrado alrededor al valor verdadero.
4) polarizacin de un tasador :
Es la diferencia entre el valor verdadero del parmetro y el valor previsto 
de la estima.
5) variacin de un tasador :
6) error cuadrtico medio de un tasador :
7) tasador el consistir:
l es un tasador para quien la polarizacin y la variacin estiran ambos a cero al crecimiento del nmero de observaciones.
8) estima al verosimiglianza mximo:
Estima al verosimiglianza mximo del medio del valor el mx de un proceso aleatorio
es la coleccin media de muestras caracterizadas
de una variacin 
y de la polarizacin nula por lo
tanto puesto que al crecimiento de N la variacin disminuye tiene que
la coleccin media de muestras es un tasador el consistir.
Estima al verosimiglianza mximo de la variacin de un proceso aleatorio
, en caso de que mx no sea famoso pueda ser substituido en la expresin de su
estima, se tenga por eso que el valor previsto del campen de la
variacin no coincide con la variacin para N pequea introduciendo
por lo tanto una polarizacin que al scompare para N® . La variacin del campen de la variacin es 
por lo tanto se tiene que el campen de la
variacin es una estima compuesto.
9) estima de la secuencia del autocorrelazione de un proceso nulo al promedio:
bosquejo de un tasador que consiste en cunto no se ha polarizado y sus estiramientos de la variacin a cero para N® .
10) estima de la secuencia del autocorrelazione de un proceso nulo al promedio:
bosquejo de un tasador que consiste en cunto no se ha
polarizado y sus estiramientos de la variacin a cero para N®. Se tiene por se si m®N que la
variacin de la estima crece remarkablly que hace iguales la estima
no tiles, tal desventaja no est en lugar de otro presente en 
la estima.
11) Periodogramma de una mujer blanca de la secuencia:
es una estima polarizada del fantasma de la energa Pxx(w) en cunto no coincide su valor previsto con
transformado de Fourier del autocorrelazione jxx(m), este resultado se
obtiene est considerando el periodogramma como transformado de
Fourier de la estima cxx(m)
que de la estima allxx(m).
La variacin del periodogramma es 
y no
estira a 0 para N® por lo tanto que el
periodogramma no es una estima compuesto, en detalle tiene
oscilaciones de aumento al crecimiento de N.
12) Periodogramma de un ruido colorido:
donde 
est el periodogramma de un
ruido el hombre y el P blancosxx(w) es la densidad espectral de la
energa del colorido divulgan. La variacin del periodogramma
es 
, por lo tanto el periodogramma que l no es
tasador el consistir e introduce de las oscilaciones notables
alrededor del valor verdadero del fantasma.
13) mtodo de Bartlett para la estima del fantasma:
Cada uno consiste en subdividir la secuencia dada el
x(n) en segmentos de K de los campeones de M, se estima el
periodogrammi de K en
la forma que son entre el
independent ellas y por lo tanto la estima del fantasma asume 
la expresin, su valor previsto es el convoluzione del
fantasma verdadero Pxx(w) con transformado de Fourier de la funcin el
correspondiente rectangular de la ventana a un periodogramma calculaba
en campeones de N, los estiramientos de la variacin a 0 al
crecimiento del nmero de los campeones de N por lo tanto est
consistiendo la estima de Bartlett. Se tiene que al crecimiento
de la n del periodogrammi la variacin que la resolucin del
fantasma disminuye pero tambin.
14) mtodo de las ventanas para la estima del fantasma:
Se considera el periodogramma dulled 
contando con el varianza 
del valor e 
de el cual se observa que el periodogramma l no
est polarizado asinttico.
15) mtodo de gals:
Es una modificacin del mtodo de Bartlett, en
cortocircuito que el w(n) de la ventana viene aplicado directamente a
cada sottosequenza de datos obtenidos del x(n) de la secuencia de la
renta, obtiene por lo tanto el periodogrammi de K modificado 
donde 
est un factor del necessaario de
la normalizacin para 
no polarizar la estima
asinttico.
16) uso del FFT a los mtodos de Bartlett o gals para la estima del fantasma del potenza:
Es necesario calcular para cada sottosequenza 
por medio de un algoritmo de FFT, entonces
se estiman y agregan uno al otro hasta a i=K finalmente el
resultado dividido de v para KMU.
17) uso del FFT al clculo de la estima del correlazione:
Un primer procedimiento es:
) la secuencia de L se construye uno dirigi la adicin del x(n) al zeri (M-1)
b) el DFT se estima en L punteras 
con k = 0.1 … , L "1
c) se estima el DFT inverso en L punteras 
con m = 0.1 … , L "1
d) 
con m = 0.1 … ,
M "1
Segn procedimiento est en lugar de otro:
) se construye 
la secuencia y si de l
calcula transformado en puntos de los 2M